深圳证券交易所文件

深证会〔2008〕25号

关于做好“五粮YGP1”、“五粮YGC1”

权证最后交易日风险警示和行权工作的通知

各会员单位：

3月26日是“五粮YGP1”和“五粮YGC1”的最后交易日，3月27日至4月2日为权证行权日。为进一步做好权证最后交易日风险警示和行权工作，保护投资者合法权益，现将有关事项通知如下：

一、采取切实措施，加强“五粮YGP1”最后交易日的风险监控和警示

1．应通过诸如手机短信、电子邮件、网站警示、营业部显著位置张贴、委托语音或画面自动提示等方式，多渠道、多途径、多方式向广大客户警示“五粮YGP1”最后交易日的交易和持有风险。

2．加强会员总部和各营业部对客户交易“五粮YGP1”的实时监控，组织专人对客户买入行为特别是从未交易过权证的客户买入行为及时进行重点提醒和风险警示，最大限度地减少投资者的损失。

3．严格按照《深圳证券交易所交易规则》、《会员客户交易行为管理指引》和《关于进一步加强“五粮YGP1”权证交易监控的通知》的规定，切实加强对客户权证交易行为的规范和管理，及时警示和制止导致权证价格严重异常波动的行为。

二、切实做好“五粮YGC1”的行权准备工作

1．五粮YGC1为深度价内权证，投资者如未行权将遭受重大损失。各会员应当通过在营业场所张贴宣传资料、电话联系提醒、网上提示或其他灵活有效的方式，向“五粮YGC1”认购权证每位持有人全面介绍行权相关业务规则，切实引导、提醒投资者及时参与行权，避免由于错过行权时机而造成不必要的损失。

2．截至2008年3月20日，“五粮YGC1”认购权证上市后从未换手的数量为369万份，涉及投资者账户约3600户。各会员应当重点加强与该类投资者的联络与沟通，做好行权的规则解释及风险提醒工作，原则上应当通知至每位权证持有者本人，敦促其积极行权。

3．各会员应当敦促五粮YGC1权证持有人在行权申报前按照行权价格加上行权费用预存入足额的资金并在行权后核实自己的行权申报是否有效、成功。对行权不成功的，会员应及时通知权证持有人于有效行权期内再次申报行权。

三、强化风险揭示，防止“五粮YGP1”误行权

五粮YGP1为深度价外认沽权证，根据权证发行人的公告，该权证的行权方式将全部采用手工方式，即投资者不能通过深圳证券交易所的交易系统直接进行行权。如遇到投资者咨询对“五粮YGP1”行权，各会员单位要向投资者充分揭示行权带来的风险，防止投资者对五粮YGP1误行权造成不必要的利益损失。

附件：1．“五粮YGC1”认购权证（030002）至今从未换手

权证结余统计（截至2008年3月20日）

2．“五粮YGP1”认沽权证（038004）至今从未换手

权证结余统计（截至2008年3月20日）

二○○八年三月二十四日

 详见深圳证券交易所网站